طی چند دهه گذشته، اقتصاد ایران شاهد افزایش شدید قیمت مسکن بوده است که عوامل مختلفی در این افزایش دخیل بوده اند. در ایران، بازار مسکن یکی از مهم ترین بازارهای دارایی است که تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز است. در این مقاله به پیروی از مطالعه شین و همکاران (2014) و ساهین و برومنت (2019) معادله بلندمدت نامتقارن بین نرخ ارز و متوسط قیمت مسکن با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی برای بازه زمانی 1400-1369 با تواتر فصلی مورد بررسی قرار گرفته است و تمرکز اصلی آن بر بررسی اثرات نامتقارن شوک های ارزی بر قیمت ها در بازار مسکن قرار دارد. یافته های مدل خود رگرسیون با وقفه توزیعی غیر خطی مورد استفاده در این مطالعه نشان می دهد که در بلند مدت افزایش ارزش پول ملی باعث کاهش قیمت مسکن و کاهش آن موجب افزایش قیمت مسکن می شود و فرضیه عدم تقارن اثرات شوک های مثبت و منفی نرخ ارز بر قیمت مسکن در بلند مدت قابل رد کردن نیست. همچنین یافته ها حکایت از عدم تقارن اثرات شوک های ارزی بر قیمت مسکن در کوتاه مدت و بلند مدت دارد. علاوه بر این، مطالعه حاضر نشان می دهد که از بین دیگر عوامل اثرگذار بر قیمت مسکن، هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت، رشد نقدینگی و تورم دارای اثرات مثبت بر قیمت مسکن بوده و رابطه بین نرخ سود بانکی و قیمت مسکن منفی است.

مسأله جایگاه دولت و نقش آن در اقتصاد از زمان پیدایش دانش اقتصاد همواره مورد بحث اقتصاددانان و صاحبان اندیشه در مکاتب گوناگون اقتصادی بوده است. در قرن اخیر مقولۀ دخالت ­های دولت در بازار سرمایه به یکی از مسائل مهم و دغدغۀ فعالان بازار سرمایه و به تبع آن تأثیرپذیری شاخص بازار سهام از این موضوع تبدیل شده است. در این راستا، هدف مطالعۀ حاضر بررسی اثر مداخلات دولت در بازار سرمایۀ ایران است. به منظور بررسی هدف مذکور در این تحقیق از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون با وقفه ­های توزیعی طی بازۀ زمانی 1399-1370 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان گر آن است که افزایش دخالت­ های دولت، اثر منفی بر شاخص قیمت سهام دارد. از طرفی افزایش در نرخ سود بانکی موجب کاهش شاخص قیمت سهام شده است. سایر نتایج حاکی از آن است که با افزایش در متغیر قیمت نفت شاخص قیمت سهام روند افزایشی خواهد داشت. نهایتاً با افزایش در نرخ ارز، شاخص قیمت سهام افزایش می­ یابد. با توجه به نتایج کلی پژوهش پیشنهاد می ­گردد که دولت از دخالت ­های دستوری در بازار سهام جلوگیری کند.

هدف اصلی این مطالعه بررسی پویایی های چرخه های تجاری در حضور اصطکاک مالی در اقتصاد ایران است. در این راستا از الگوی غیرخطی خودرگرسیون با وقفه-های توزیعی ((NARDL)) و داده های فصلی طی دوره زمانی 1400:2– 1370:3 استفاده شده است. همچنین نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی به عنوان معیاری از اصطکاک مالی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج آزمون کرانه ها حاکی از آن است که رابطه هم جمعی بین متغیرهای مدل وجود دارد. در کوتاه مدت و بلندمدت یک رابطه مثبت و منفی معنی داری بین تولید ناخالص داخلی و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که بخش مالی از یک الگوی چرخه ای پیروی می کند. اثرات شوک اصطکاک مالی بر چرخه های تجاری نامتقارن است. در نهایت، این مطالعه نشان می دهد رونق اقتصادی می تواند در طول زمان باعث کاهش نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی شود و منعکس کننده اثر رونق بر اشتغال و شرایط تجاری و در نتیجه توانایی وام گیرندگان برای بازپرداخت وام ها است. از منظر سیاست، نتایج حاکی از آن است که سیاست گذاران باید اقدامات سیاستی ضدچرخه ای را با هدف کاهش قابل توجه در نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی در طول دوره های رکود اقتصادی اجرا کنند.طبقه بندی JEL:E32،G01، E43, G28

هدف اصلی این مطالعه بررسی پویایی های چرخه های تجاری در حضور اصطکاک مالی در اقتصاد ایران است. در این راستا از الگوی غیرخطی خودرگرسیون با وقفه-های توزیعی ((NARDL)) و داده های فصلی طی دوره زمانی 1400:2– 1370:3 استفاده شده است. همچنین نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی به عنوان معیاری از اصطکاک مالی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج آزمون کرانه ها حاکی از آن است که رابطه هم جمعی بین متغیرهای مدل وجود دارد. در کوتاه مدت و بلندمدت یک رابطه مثبت و منفی معنی داری بین تولید ناخالص داخلی و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که بخش مالی از یک الگوی چرخه ای پیروی می کند. اثرات شوک اصطکاک مالی بر چرخه های تجاری نامتقارن است. در نهایت، این مطالعه نشان می دهد رونق اقتصادی می تواند در طول زمان باعث کاهش نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی شود و منعکس کننده اثر رونق بر اشتغال و شرایط تجاری و در نتیجه توانایی وام گیرندگان برای بازپرداخت وام ها است. از منظر سیاست، نتایج حاکی از آن است که سیاست گذاران باید اقدامات سیاستی ضدچرخه ای را با هدف کاهش قابل توجه در نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی در طول دوره های رکود اقتصادی اجرا کنند.طبقه بندی JEL:E32،G01، E43, G28

هدف اصلی این مطالعه بررسی پویایی های چرخه های تجاری در حضور اصطکاک مالی در اقتصاد ایران است. در این راستا از الگوی غیرخطی خودرگرسیون با وقفه-های توزیعی ((NARDL)) و داده های فصلی طی دوره زمانی 1400:2– 1370:3 استفاده شده است. همچنین نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی به عنوان معیاری از اصطکاک مالی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج آزمون کرانه ها حاکی از آن است که رابطه هم جمعی بین متغیرهای مدل وجود دارد. در کوتاه مدت و بلندمدت یک رابطه مثبت و منفی معنی داری بین تولید ناخالص داخلی و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که بخش مالی از یک الگوی چرخه ای پیروی می کند. اثرات شوک اصطکاک مالی بر چرخه های تجاری نامتقارن است. در نهایت، این مطالعه نشان می دهد رونق اقتصادی می تواند در طول زمان باعث کاهش نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی شود و منعکس کننده اثر رونق بر اشتغال و شرایط تجاری و در نتیجه توانایی وام گیرندگان برای بازپرداخت وام ها است. از منظر سیاست، نتایج حاکی از آن است که سیاست گذاران باید اقدامات سیاستی ضدچرخه ای را با هدف کاهش قابل توجه در نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی در طول دوره های رکود اقتصادی اجرا کنند.طبقه بندی JEL:E32،G01، E43, G28

امروزه توزیع درآمد و راه های تعدیل نابرابری در توزیع درآمد موردتوجه بسیاری از سیاست گذاران قرارگرفته است. پیامدهای نامطلوب اجتماعی و اقتصادی افزایش نابرابری درآمد در جامعه بر هیچ کس پنهان نیست لذا دولت ها را بر آن داشته تا بهبود توزیع درآمد را در صدر اولویت های خود قرار دهند. نابرابری به صورت تفاوت افراد جامعه در دستیابی به منابع اقتصادی تعریف می شود و عوامل مختلفی در توزیع نابرابر درآمد نقش دارند. سیاست های مالی دولت قطعاً می تواند در کاهش نابرابری و توزیع مجدد درآمد مؤثر باشد. در اکثر کشورهای توسعه یافته، سیاست های توزیعی دولت، از طریق سیاست های مالیاتی صورت می گیرد. مالیات علاوه بر این که از مهم ترین منابع درآمدی دولت ها محسوب می شود یکی از ابزارهای مؤثر در بهبود توزیع درآمد است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مالیات بر ارث بر توزیع درآمد ایران طی دوره زمانی زمستان 1385 الی پاییز 1397 هست. بدین منظور از روش اقتصادسنجی ARDL بهره گرفته شده است. بر طبق نتایج این پژوهش، مالیات بر ارث و نرخ رشد اقتصادی می تواند ضریب جینی را در بلندمدت کاهش دهد و باعث بهبود توزیع درآمد شود. بعلاوه افزایش مخارج دولتی، افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ رشد جمعیت و نرخ بیکاری می تواند در بلندمدت باعث افزایش ضریب جینی و ناعادلانه تر شدن توزیع درآمد شود.

انرژی از جمله عواملی است که در اکثر فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. امنیت اقتصادی اکثر کشورها در گرو دسترسی مطمین به انرژی است. از این رو، تولید و مصرف حامل های انرژی و کاربرد بهینه آنها از اهمیتی خاص برخوردار است. هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی در چارچوب الگوی غیرخطی خودرگرسیون با وقفه های گسترده ((NARDL)) است. برای بررسی ارتباط نامتقارن بین متغیرهای پژوهش از داده های فصلی طی دوره 1397-1380 استفاده شده است. نتایج نشان داد که شوک مثبت طولانی مدت در مصرف انرژی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارد و شوک منفی نیز تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارد. افزایش یا کاهش یک درصدی در مصرف انرژی رشد اقتصادی بخش کشاورزی را به ترتیب 8539/0 و 9657/0 افزایش می دهد. همچنین نتایج آزمون علیت نامتقارن بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی بخش کشاورزی حاکی از وجود یک رابطه علیت متقارن از مصرف انرژی به رشد اقتصادی بخش کشاورزی را نشان داد. رابطه علیت نامتقارن از شوک مثبت مصرف انرژی به رشد اقتصادی بخش کشاورزی وجود دارد. در نتیجه علیت نامتقارن بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی بخش کشاورزی در شوک های مثبت به دست آمد و رابطه علیت نامتقارنی از شوک منفی در مصرف انرژی و رشد اقتصادی بخش کشاورزی به دست نیامد. بنابراین سیاست گذاران باید سرمایه های جدیدی برای ایجاد نیروگاه های جدید انرژی در کشور جذب کنند، تا بتوانند تولید انرژی را تسریع و از تامین انرژی لازم برای صنایع اطمینان حاصل کنند.

براساس ادبیات جدید، بهبود توزیع درآمد موجب رشد اقتصادی است. با توجه به این موضوع و اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، در این مطالعه تاثیر توزیع درآمد روستایی بر رشد بخش کشاورزی به صورت پویا و غیرخطی در استان های ایران طی دوره 1394-1386 مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، پس از تایید وجود رابطه تعادلی بلندمدت نامتقارن، از مدل پانل غیرخطی خودرگرسیون باوقفه های توزیعی برای تحلیل اثرات نامتقارن استفاده شد. یافته های این تحقیق نشان داد که شوک های مثبت نابرابری درآمد روستایی اثر مثبتی بر رشد بخش کشاورزی در بلندمدت و کوتاه مدت دارد. همچنین، شوک های منفی نابرابری درآمد روستایی در کوتاه مدت اثر منفی و در بلندمدت اثر مثبت بر رشد بخش کشاورزی دارد. براساس نتایج به دست آمده، اثر شوک های مثبت از اثر شوک های منفی بزرگتر می باشد که حاکی از تأثیر مثبت نابرابری درآمد بر رشد بخش کشاورزی و سازگاری نتایج به دست آمده با دیدگاه قدیم ادبیات دارد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت اثر شاخص قیمت مصرف کننده و مخارج دولت بر رشد بخش کشاورزی به ترتیب منفی و مثبت است. همچنین، اثر مالیات بر رشد بخش کشاورزی در کوتاه مدت مثبت و در بلندمدت منفی است.

تراز تجاری یکی از مهم ترین متغیرهای کلان و از محدودیت های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه می باشد. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر نرخ پس انداز بر تراز تجاری ایران است. در این راستا، با استفاده از رویکردهای رگرسیون فازی و خودرگرسیون با وقفه های توزیعی و با به کارگیری داده های سری زمانی طی سال های 1394-1339 به بررسی این موضوع پرداخته شده است. نتایج حاصل از رگرسیون فازی نشان می دهد که متغیرهای نرخ پس انداز، درجه باز بودن تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه اثر مثبت و نرخ ارز مؤثر واقعی اثر منفی بر تراز تجاری دارند. همچنین نتایج حاصل از خودرگرسیون با وقفه های توزیعی نشانگر این است که متغیرهای نرخ پس انداز و تولید ناخالص داخلی سرانه اثرات مثبتی در کوتاه مدت و بلندمدت بر تراز تجاری داشته اند. از سویی در بلندمدت نرخ ارز مؤثر واقعی و درجه باز بودن تجاری موجب بدتر شدن تراز تجاری گردیده اند. سایر نتایج حاکی از آن است که ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در هر سال حدود 93 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت برای دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می شود. با توجه به نتایج حاصل از تحقیق به منظور کاهش کسری تجاری، افزایش در پس انداز ناخالص داخلی می تواند یکی از توصیه های سیاستی مهم باشد.

پدیده کاهش جمعیت و سالمندی آن نه تنها متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه منجر به افزایش مخارج و ناپایداری مالی در صندوق های بازنشستگی می گردد. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تحولات جمعیتی بر شاخص پایداری مالی در سازمان تامین اجتماعی ایران پرداخته است. برای نیل به اهداف پژوهش، اطلاعات آماری مربوط به متغیرهای پژوهش طی دوره زمانی 2017-1980 از سایت های سازمان ملل متحد و سازمان تامین اجتماعی ایران گردآوری شد. سپس الگوی پژوهش با استفاده از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) برآورد گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که متغیر های اندازه جمعیت و شاخص نسبت پشتیبانی سازمان تاثیر مثبت بر پایداری مالی سازمان در دوره کوتاه مدت و بلندمدت دارند. همچنین تاثیر متغیرهای امید به زندگی و وابستگی جمعیت بر شاخص پایداری مالی سازمان در دوره کوتاه مدت و بلند مدت منفی می باشد. این پژوهش، از یک طرف دنبال نمودن سیاست های افزایش جمعیت در کشور توسط نهاد های ذیربط و از سوی دیگر انجام اصلاحات پارامتریک و سیستماتیک در سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی را راهکار پایداری مالی در شرایط بروز پدیده سالخوردگی جمعیت پیشنهاد می نماید.